木同學
2021-05-01 13:32老師，為什么最后算的1950不用再除以0.6？1950只是delta值，并不是份數(shù)，1950=之前gamma對沖已對delta影響的（2400）＋原delta（-450）得到
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-06 10:04
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同學你好，delta用的對沖工具是標的資產(chǎn)，而標的資產(chǎn)的delta=1，此題的標的不是股票而是Sterling。delta=1950也就是1950份標的資產(chǎn)。
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