王同學
2021-05-01 13:44老師，基礎課上講calendar spread 時提到的時間價值里說t=5的時間價值代表的是圖中后半段畫圈的位置那一段，所以calendar spread兩個期權的實際到期日是同一天對吧？ 只是買的時間長度不一樣？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Kevin助教
2021-05-03 14:42
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同學你好！
1.calendar spread中的兩個期權實際到期日不是同一天。
2.是指一前一后買同一個期權嗎？不是的。
舉個例子：比如賣出3月到期的期權，買6月到期的期權，由于3月到期的時間價值衰減較快，所以在其他參數(shù)不變的情況下，這樣構建組合會獲利。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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