西同學(xué)
2021-05-01 13:49老師,請(qǐng)問(wèn)optimal CAL&CML有什么區(qū)別?夏普的optimal portfolio &Market portfolio有什么區(qū)別?
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-05-03 17:05
該回答已被題主采納
└(^o^)┘同學(xué)你好,
1
過(guò)Rf向EF任意一個(gè)點(diǎn)做射線,可得CAL;當(dāng)CAL與EF相切時(shí)有optimal CAL,此時(shí)有無(wú)數(shù)條EF和optimal CAL
在同質(zhì)假設(shè)下,過(guò)Rf向EF做切線,可得唯一一條optimal CAL,此時(shí)為CML,可得唯一切點(diǎn),為marker portfolio “M”
2
optimal portfolio for an investor是IC和optimal CAL的切點(diǎn)對(duì)應(yīng)的投資組合,是主觀世界和客觀世界相切的切點(diǎn)。
Market portfolio是“1”中介紹的市場(chǎng)組合
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
