張同學(xué)
2021-05-01 16:45請問27題為啥pd=n(-d2)
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-03 12:29
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同學(xué)你好,因?yàn)榭礉q期權(quán)行權(quán)的概率為N(d2),行權(quán)則表示公司價(jià)值是超過債券的面值k的,所以是不違約,也就是公司不違約的概率為N(d2),那么違約的概率就是1-N(d2),即N(-d2)。
