lucky
2021-05-01 20:28為什么這道題要用delta gamma呢,要剪掉二次項(xiàng),為什么有的題不用呢,怎么判斷呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-06 10:57
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同學(xué)你好,這個(gè)題要求了用delta-gamma計(jì)算,所以需要考慮gamma,也就是二次項(xiàng)。
如果不提gamma的話默認(rèn)不考慮,也就是常用的delta-normal法。
