lucky
2021-05-01 20:34為什么有肥尾意味著sigma上升呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-03 22:34
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同學(xué)你好,我們一般用波動率(sigma)衡量風(fēng)險,風(fēng)險越高,sigma越大。肥尾意味著風(fēng)險高,所以對應(yīng)的sigma大。
