韓同學(xué)
2021-05-01 21:04請問這道題long cds的部分，標(biāo)的資產(chǎn)和cds交易對手違約概率都上升，manufacturer 買入cds夜沒辦法獲得賠付，為什么其敞口還是上升的呢？
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1個回答
Jenny助教
2021-05-03 13:10
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同學(xué)你好，沒有辦法賠付跟它的頭寸價值要分開討論的，long cds，因為標(biāo)的資產(chǎn)更容易違約了，也就是越容易獲得賠付，對應(yīng)的這個保險的保費應(yīng)該是增加的，那么就是這個保險更加值錢了，所以敞口是增加的，這個是客觀存在的，跟后面能不能獲得賠付無關(guān)。當(dāng)然，他確實違約概率也在上升，所以是錯路風(fēng)險。
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追問
FRM二級授課基本被周老師承包了，建議后續(xù)還是由一級老師繼續(xù)講。
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追答
謝謝你的反饋，我會轉(zhuǎn)達(dá)給教務(wù)組的。
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