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2021-05-01 21:18老師，請(qǐng)問涂藍(lán)這句話怎么理解
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-03 13:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，EE表示的只是某個(gè)時(shí)點(diǎn)的敞口，而EPE代表敞口的平均值，它可能忽略了短期的極端大敞口，也就是期望正敞口（EPE）無法度量短期的極端敞口。期望正敞口（EPE）可能低估短期交易（Short-Dated Transaction）的敞口，并且期望正敞口（EPE）假定合約到期時(shí)敞口為0，無法合適的度量展期風(fēng)險(xiǎn)
（Rollover Risk）的敞口，因?yàn)橛行┖霞s（尤其是短期合約）受到展期的影響，合約約定到期時(shí)的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口并不一定為0，可能在到期時(shí)延展到下一個(gè)新的交易中。所以它們二者可能無法合適捕捉展期風(fēng)險(xiǎn)
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