擬同學(xué)
2021-05-01 21:58為什么c和d這些都不用檢驗貝塔這些有沒有在線上的 前面兩個都要檢驗了
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-03 17:03
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同學(xué)你好,因為前倆個是用CML線來判斷,根據(jù)前兩個給出的是volatility而不是β,說明衡量的是總風(fēng)險因此用CML線。而投資組合CD給出的是β,所以用的是SML線來判斷,SML線是CAPM的圖示,橫坐標(biāo)是β。
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追問
是不是給出β的都是在SML線上的啊
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追答
這里主要根據(jù)題目內(nèi)容判斷,根據(jù)題目中給出的beta可以看出這里的beta是衡量系統(tǒng)性風(fēng)險的,所以用SML。
