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2021-05-01 22:26老師，麻煩幫忙解釋一下操作風(fēng)險(xiǎn)百題中提到的這些模型風(fēng)險(xiǎn)。 比如在第一類錯(cuò)誤中1和3我能理解，都是假設(shè)的錯(cuò)誤，2是說風(fēng)險(xiǎn)因子太少么？該有4liquidity和第二大類錯(cuò)誤中的problem with liquidity 有什么區(qū)別呀，還有第5小項(xiàng)，不是就在說模型使用的場景不對，這不就是第二類錯(cuò)誤么？ 在第二類錯(cuò)誤中3個(gè)小項(xiàng)又分別是什么意思呢？
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-05-06 11:24
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同學(xué)你好，第一項(xiàng)是模型的錯(cuò)誤，第二項(xiàng)是應(yīng)用模型的使用錯(cuò)誤；模型的錯(cuò)誤里會包含低估了風(fēng)險(xiǎn)因子的數(shù)量，流動(dòng)性的缺失問題，還有模型被錯(cuò)誤應(yīng)用在一個(gè)給到的情景中；模型的使用錯(cuò)誤重點(diǎn)在不是模型本身的錯(cuò)誤，而是操作使用上的錯(cuò)誤，例如使用的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，不合適的樣本選擇周期，市場價(jià)差的問題等
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追問
那么第一類錯(cuò)誤中的4liquidity和第二大類錯(cuò)誤中的problem with liquidity 有什么區(qū)別呀，還有第5小項(xiàng)，不是就在說模型使用的場景不對，這不就是第二類錯(cuò)誤么？
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追答
同學(xué)你好，第一類錯(cuò)誤里的liquidity是指模型中沒有考慮流動(dòng)性的指標(biāo)和數(shù)據(jù)，第二類的流動(dòng)性問題指的是在存在流動(dòng)性問題時(shí)使用了錯(cuò)誤的模型，第5項(xiàng)說的是在特定的場景下模型里數(shù)據(jù)的缺失或者過于簡化，導(dǎo)致應(yīng)用的場景錯(cuò)誤，這里第一類和第二類都是可以的
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