學(xué)同學(xué)
2021-05-02 01:13老師,組合的delta gamma不是都是用權(quán)重計算嗎,這里怎么是直接乘于份額
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-06 10:59
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同學(xué)你好,因為選項問的是份數(shù),所以直接用份數(shù)考慮了。用權(quán)重也是可以的,一樣的,只是最后求出權(quán)重后還要算一下份數(shù)。
