Tina
2021-05-02 01:56用3年spot rate+ Zspread=SR of the bond=5.65%+2.34%=7.99%, N=3, FV=100, I/Y=7.99,PMT=5, 求得PV=92.2931 這種求法對(duì)嗎?為什么數(shù)值不一樣?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2021-05-03 11:37
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同學(xué)你好,
這種做法不對(duì)。因?yàn)榻o出的是spot rate,只能一個(gè)一個(gè)計(jì)算,不能用計(jì)算器算出。只有給出的是YTM才可以用計(jì)算器算出
