Phyllis
2021-05-02 03:48老師呀 請教一下 如何理解Vasicek model的draft項又constant又change的?如截圖 risk premium說的是均值回歸項吧,但是完全沒理解B為何既沖突又正確;(請求指教
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-08 20:29
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同學你好,risk premium是前面的趨勢項,也就是drift,考慮一下特殊情況,比如κ等于0,那么就是固定的。
