飄同學
2021-05-02 10:58老師，這道題公式每一個字母代表什么含義呢？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-05-03 13:17
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同學你好。
C+Ke^(-rt)=P+S.
買一個看漲期權(quán)，買一個面值為K的零息債券，等價于，買一個看跌期權(quán)，買一個標的。
-P=-C-Ke^(-rt)+S。
賣一個看跌期權(quán)，等價于，賣一個看漲期權(quán)，賣一個面值為K的零息債券，買一個標的。
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追問
這個是要死記硬背的嗎·
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追答
記住一個公式就行：
P+S=C+PVK。
這個公式是基礎(chǔ)。一定要背的。
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