王同學
2021-05-02 11:54押題卷36題,D選項,es是比VaR更平滑,但是對ghost effcet 也更敏感啊,因為ES反應超過VaR的損失,一旦出現(xiàn)大損失,是會反應到ES上,但是會過幾天才會反應到VaR上啊,D有問題吧
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-03 20:29
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同學你好,這里更不敏感的意思是對ES影響比較小,對VaR影響比較大。
