lucky
2021-05-02 14:39為什么是這樣
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-03 16:18
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,standard deviation代表風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)BC兩個(gè)投資組合的σ都是一樣的時(shí)候,說明它們面臨相同的風(fēng)險(xiǎn),而此時(shí)投資組合C的預(yù)期收益率要高于B,說明B并不是有效的投資組合,所以選B。
