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2021-05-02 14:46習(xí)題集564題 不太懂
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-05-03 13:40
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同學(xué)你好這個是兩值期權(quán)的定價(jià)公式,了解就好,
其實(shí)就是BSM模型的一部分。
Q表示固定的現(xiàn)金;T表示期權(quán)的到期時間;r表示無風(fēng)險(xiǎn)利率;N(d_2 )表示看漲期權(quán)行權(quán)概率;q表示標(biāo)的資產(chǎn)的分紅率;S表示標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值;N(d_1 )表示看漲期權(quán)的delta。
