易同學(xué)
2021-05-02 15:05這個(gè)題的答案我不是特別明白，這里不是應(yīng)該看portfolio sensitivity和benchmark sensitivity的差別大小來(lái)判斷這個(gè)portfolio的風(fēng)格么？這里portfolio對(duì)HML的sensivity是明顯大于benchmark的，那不是說(shuō)明是value style么？
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2021-05-03 21:39
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同學(xué)你好，注意審題，題目問(wèn)的是通過(guò)benchmark的 risk exposure來(lái)描述基金經(jīng)理宣稱(chēng)的策略（stated strategy)，因?yàn)榛鸾?jīng)理選benchmark就說(shuō)明他的投資組合策略要和benchmark一致。這和portfolio現(xiàn)在做成什么樣沒(méi)關(guān)系，因?yàn)榛鸾?jīng)理也可能說(shuō)一套做一套。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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