擬同學(xué)
2021-05-02 15:13為什么這個(gè)期權(quán)的k不用折算 我記得基礎(chǔ)課k都是折算的啊
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-03 13:43
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同學(xué)你好，
要折算的。
涉及匯率問(wèn)題就把標(biāo)的貨幣Aud看成某個(gè)有收益的商品。其利率就是收益。所以對(duì)于這個(gè)商品來(lái)說(shuō)。價(jià)格就是0.665usd。折現(xiàn)率就是usd的折現(xiàn)率。行權(quán)價(jià)就是0.688usd.
歐式看跌期權(quán)下限就是Ke^(-rt)-S
這里的r就是usd的折現(xiàn)率
對(duì)于S來(lái)說(shuō)他有股利收益q，所以S自己以q做個(gè)調(diào)整。
即Ke^(-rt)-Se^(-qt)
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