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2021-05-02 15:45我把這個(gè)theta為正,理解成持有大量歐式實(shí)職看跌期權(quán),然后答案是b,不能這樣理解嗎。
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-04 03:31
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同學(xué)你好,歐式深度實(shí)值看跌期權(quán)算是一個(gè)特殊例子,大部分期權(quán)的theta都小于0。這個(gè)題出的不是很?chē)?yán)謹(jǐn)。
