Cherry
2021-05-02 16:02可以詳細(xì)解釋一下這道題的圖嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-05-03 17:39
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同學(xué)你好,這張圖中的forcast可以看做是基準(zhǔn)利率,粉色區(qū)域下面的growth、bond的數(shù)據(jù)代表了各自的beta,比如第一行g(shù)rowth下面的0.2就代表了,amex的growth對應(yīng)的β值等于0.2,然后各自和最上面一行的數(shù)據(jù)對應(yīng)起來,帶入帶APT模型中就可以求出結(jié)果。
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追問
這道題那個ERP和后面的β是什么呀
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追答
最后一列的β是用CAPM模型進(jìn)行計算時用到的系統(tǒng)性風(fēng)險β。
