質(zhì)同學(xué)
2021-05-02 16:551/2 * gamma * (deltaS)^2 ,等于0.06,然后乘以份數(shù)100等于6;用這個(gè)邏輯計(jì)算可以嗎?
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-06 11:12
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同學(xué)你好,你列出的式子是gamma對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響。這個(gè)題問(wèn)的是對(duì)沖,還要考慮delta,按老師講的邏輯來(lái)分析比較好。
