張同學(xué)
2021-05-02 17:0167題，對(duì)于經(jīng)濟(jì)資本來(lái)說(shuō)一定是覆蓋市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的嗎？
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-06 15:29
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同學(xué)你好，經(jīng)濟(jì)資本是銀行根據(jù)自己內(nèi)部設(shè)置的，而銀行要考慮的風(fēng)險(xiǎn)之一就是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，所以經(jīng)濟(jì)資本可以用來(lái)覆蓋一部分市場(chǎng)分險(xiǎn)，也可以覆蓋一部分其他風(fēng)險(xiǎn)。
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追問(wèn)
老師 選項(xiàng)b說(shuō)的相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)敞口一般是通過(guò)什么措施進(jìn)行減少的？
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追答
同學(xué)你好，這個(gè)題并沒(méi)有涉及相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)。
相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)一般指的是資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)大，一個(gè)違約另一個(gè)也違約。銀行可以通過(guò)增加diversification（比如加入不相關(guān)的資產(chǎn)）降低風(fēng)險(xiǎn)。
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