Ethan_H
2021-05-02 17:02老師你好 請(qǐng)問infer PD from bond prices這個(gè)知識(shí)點(diǎn)及計(jì)算方式為什么原版書上并沒有找到呀?考試需要掌握嘛? PD=CS/LR 這個(gè)公式我知道需要掌握
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-03 14:16
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同學(xué)你好,嚴(yán)格來說,考綱確實(shí)只是明確要求計(jì)算risk neutral pd from spreads, 也就是你寫的那個(gè)公式,但是這個(gè)公式本身是基于這個(gè)zero bond price的基礎(chǔ)上推導(dǎo)后得到的近似式,核心思路在原版書136頁(yè)到137頁(yè)數(shù)是講過的,所以這個(gè)方法的邏輯還是建議可以掌握一下的。
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好的謝謝老師!
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不客氣噠
