羽同學(xué)
2021-05-02 17:05老師在視頻中講,TR指標(biāo)值越高,代表的組合超額收益越多,越好。但是PPT顯示A組合TR小于B組合,反而A好,是不是板書反了呀? 【疑問】對于TR指標(biāo),確定是值越高越好?
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-03 15:11
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同學(xué)你好,treynor ratio更適用于充分分散化的投資組合,而sharpe ratio沒有這個限制,這里并沒有反,前面的SR指數(shù)也應(yīng)該是越高越好的,這里不能光看TR,TR的確應(yīng)該越高越好,但是它用的比較少,因為充分分散化的投資組合不常有。
