鄒同學
2021-05-02 17:44EWMA模型這塊u(n-1)不理解它的含義 老師可以解釋下為什么帶ln了嗎
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-10 12:02
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同學你好,意思是:前一天(n-1)的收益率。
收益率有兩種:1. 對數(shù)收益率 ln(st/s0)和 2. 算術(shù)收益率 (st-s0)/s0,但是并沒有明確用哪種收益率,考試的時候兩種收益率都試一下。
