王同學(xué)
2021-05-02 17:55這部分跟二級講的不一樣,為什么?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2021-05-03 15:27
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同學(xué)你好!
不同是指roll rerturn = near term future price - farther term future price這樣計算嗎?
其實兩者沒有太大區(qū)別。一般合約展期都是在near term future快到期的時候進行的,此時由于合約臨近到期,near term future price和S是比較接近(到期時兩者價格一致,否則會有套利機會)。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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