小同學(xué)
2021-05-02 18:15老師可以再講一下D選項(xiàng)的,gamma neutral概念嗎,謝謝
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-06 16:38
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同學(xué)你好,gamma neural分兩步走:先用option對沖原資產(chǎn)的gamma,再對沖delta。(因?yàn)樾录尤氲膐ption也帶來了新delta,所以需要用標(biāo)的資產(chǎn)對沖掉delta,一般用stock或者線性衍生品,如future)
