小同學(xué)
2021-05-02 19:12老師，61題，為什么是找-1.82%呢 謝謝
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-03 23:42
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同學(xué)你好，一共400個(gè)數(shù)據(jù)，1%的分位點(diǎn)是400*1%=4，VaR應(yīng)該是損失從大到小排列的第4個(gè)數(shù)。這個(gè)題用的“收益”的概念，所以應(yīng)該是收益從小到大的第4個(gè)數(shù)，所以從右邊開始數(shù)第4個(gè)數(shù)，也就是-1.82%。
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