木同學(xué)
2021-05-02 19:16老師，11題，d選項，lbq適用小樣本，為什么也不能太小呢
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-05-03 11:31
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同學(xué)你好，這里說的不是樣本個數(shù)，而是lags也就是滯后期的個數(shù)，應(yīng)該要適量，不能太多個滯后期，滯后期也不能太少。
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追問
謝謝，那卡方分布查表的時候。表頭顯示的概率是單尾嗎？
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追答
嗯嗯，一般卡方分布的表頭都是指從分布的右邊開始累積的概率。
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追問
奧 那下圖這題應(yīng)該是我藍筆寫的對吧？之前把阿爾法當(dāng)成單尾的算了，謝謝
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追答
嗯嗯，是這樣的。
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追問
謝謝
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追答
不客氣噠
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追答
不客氣噠
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追問
老師 想提問 但是不知道在哪道題下提問，就選了第二單元的題，麻煩您看看。
就是如何算arma的均值？是不是就用kesi/1-fai？因為ma的均值miu是包含在kesi里的？謝謝 -
追答
同學(xué)你好，ARMA的均值應(yīng)該近似AR的均值，因為殘差項均值為0，所以等于截距項除以1-φ1，也就是δ/1-φ1.不過這個考試是不要求的，簡單了解即可。
這個知識點屬于定量分析中時間序列的內(nèi)容，下次你提問的時候直接選定量分析就可以了，具體哪個章節(jié)不用選。 -
追問
好的，老師，1-φ1后面的1是什么？
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追答
這個是fai的腳標(biāo)，但是網(wǎng)校平臺沒有腳標(biāo)功能，所以只能這么寫了，不好意思哈。
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