小同學
2021-05-02 19:35老師,第63題,delta normal/delta gamma 我混淆了,可以再梳理一下嗎謝謝
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1個回答
Millie助教
2021-05-06 11:33
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同學你好,delta-normal就是平時我們最常見的計算VaR的公式。VaR=均值-z*sigma,先算標的資產的var,在通過線性近似傳導到所求資產var。大部分情況下都是考察這個公式。
delta-gamma要在最常見的公式上考慮gamma的影響。如果題目不提gamma就不用考慮它。
