李同學(xué)
2021-05-02 20:2630題關(guān)于回測(cè)的第三個(gè)選項(xiàng)不理解
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-03 20:08
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同學(xué)你好,這里III說(shuō)反了,如果計(jì)算VaR的confidence level很高,VaR值很高,那么exceptions值就會(huì)很少甚至等于0,這樣回測(cè)就沒(méi)有意義了。
