姜同學(xué)
2021-05-02 22:19有些困惑 為什么r下降 fixed rate bond的duration大于floating rate bond的duration
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-05-03 16:17
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。
固定債券的久期一般較大,浮動(dòng)利率債券的久期一般較小。
按照估計(jì)的數(shù)值推演,10年期固定利率債券其久期為7.5,而每一年重置票息的浮動(dòng)利率債券其久期為0.5。
另外,風(fēng)險(xiǎn)管理這部分在現(xiàn)在的三級(jí)已不再考查,建議同學(xué)合理安排備考時(shí)間。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn),煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力,祝你順利通過考試~
