王同學(xué)
2021-05-03 05:29老師好請問為什么價(jià)格跌倒0 是美式看跌期權(quán)行權(quán)的最好時(shí)機(jī)
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-03 23:17
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同學(xué)你好，看跌期權(quán)的價(jià)值=max(K-St,0)，所以st最小時(shí)，put option的價(jià)值最大，而股價(jià)最小=0，所以股價(jià)跌到0時(shí)，put option價(jià)值最大，此時(shí)行權(quán)最有利。
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追問
老師好，put option可能跌到負(fù)數(shù)嘛
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追答
同學(xué)你好，一般資產(chǎn)的價(jià)值不會(huì)為負(fù)，0是最小值了。
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