麻同學(xué)
2021-05-03 10:45老師你好!請(qǐng)問下押題第46題中的第二項(xiàng)描述不是很理解,能麻煩講解下嗎?(為什么lower confidence level指的是VaR的?我的理解是非拒絕域會(huì)變窄)謝謝
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-03 18:56
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同學(xué)你好,VaR的置信水平越小,exceptions的值越大,它的非拒絕域也就會(huì)更寬,所以更不容易拒絕。因?yàn)閑xceptions的數(shù)值越大,它其實(shí)允許非拒絕域的范圍越廣,比如像下面這樣,95%的VaR值對(duì)應(yīng)的非拒絕域范圍是(6-20),12.6大致是落在它們中間的位置。如果實(shí)在不能理解,就大致記一下書上的kupiec回測(cè)的非拒絕域表。
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謝謝老師~
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不客氣~
