Monica
2021-05-03 11:59為什么在用第二種方法進行估值時簽訂的相反方向的利率互換協(xié)議不是剩余期限3年而是5年期呢,遠期協(xié)議里講的都是剩余期限啊
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2021-05-03 14:30
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同學(xué)你好!
這道題是7年的swap,2年前進入,所以還剩5年。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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