MOLLY
2021-05-03 14:18老師,數(shù)量時(shí)間序列里的原版書課后題,28題的答案是B covariance stationsrity,那為什么29題的答案不選B exhibits stationarity ?
所屬:CFA Level II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-05-03 18:38
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同學(xué)你好!
29問的是原序列,28題得到y(tǒng)t = εt,其中yt = xt - xt-1,所以原序列是xt - xt-1 = εt。即隨機(jī)游走。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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