邢同學(xué)
2021-05-03 15:04這四個答案不都有basis risk嗎?答案怎么把第二項漏掉了?不明白
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1個回答
Adam助教
2021-05-03 15:15
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同學(xué)你好,第二個沒有basis risk。
Long 1,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil contracts and long 2,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil at-the-money put.
首先是2000個ATM看跌期權(quán)。,delta=-0.5。所以會產(chǎn)生-1000的敞口。所以要買1000個股票進行對沖。
這樣就把delta對沖掉了。
此外期限一樣。
無基差風(fēng)險
