蔡同學
2021-05-03 15:14在Total Return Swap里面，Credit Proteciton Buyer是不是又稱為credit risk seller（向?qū)Ψ匠鍪踨isk，對方承擔reference asset的信用風險），也稱為TRS payer（向?qū)Ψ街Ц秗eference asset的interest和組合的appreciation）？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-05-03 22:42
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同學你好，其他都是沒問題，就是trs payer的說法有點奇怪。
TRS 買方= protection seller=Total return receiver= credit risk+ market risk 的long方（這里說買方怪怪的）。
TRS 賣方=protection buyer= total return payer= credit risk+market risk 的short 方。
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