王同學(xué)
2018-04-28 17:22老師麻煩給一下這道題目的詳細(xì)一些的解答過程
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-05-02 09:32
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同學(xué)你好,這一塊其實(shí)不是考試的重點(diǎn),而且這個(gè)題目應(yīng)該是在考察用Monte Carlo模型的方式來預(yù)測股票價(jià)格走向的計(jì)算題。這個(gè)說白了也就是考查一個(gè)公式的計(jì)算,Pt+1=Pt[1+(u*deltaT+sigma*根號(hào)下deltaT*隨機(jī)數(shù))]
