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2021-05-03 16:33老師。您好，楊老師在講funding exposure時(shí)說(shuō)直接用模型計(jì)算(黃色框里)，這是指什么模型？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-03 23:23
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同學(xué)你好，老師這里的意思是，funding exposure的value對(duì)應(yīng)的是資產(chǎn)未違約的價(jià)值，所以直接用正常的估值模型對(duì)其估值就可以，不用考慮違約結(jié)算等因素。
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追問(wèn)
估值模型是指bsm模型之類的模型么？
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追答
這是一種，bsm模型主要是針對(duì)期權(quán)，但是還有其他的場(chǎng)外衍生品也是可能會(huì)有保證金要求的，比如CDS，那么這些衍生品也有各自的估值方式，不過(guò)估值不在二級(jí)的考綱要求啦，簡(jiǎn)單了解即可。
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追問(wèn)
絕望~一級(jí)感覺(jué)快考的時(shí)候掌握的差不多了，至少?zèng)]有什么覺(jué)得不理解的，二級(jí)每看一遍都有不懂的
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追答
很正常的，二級(jí)本身知識(shí)點(diǎn)就比較多，也比較亂，畢竟是各家的論文直接堆在一起，不像一級(jí)那樣，是統(tǒng)一改寫(xiě)過(guò)的。相比起很多同學(xué)，你已經(jīng)復(fù)習(xí)得很細(xì)了，對(duì)自己有有信心一點(diǎn)，加油~~
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