159****6093
2021-05-03 17:0446題,B選項infrequent sampling 會增加autocorrelation,那么對correlation的影響是什么?autocorrelation和correlation有沒有什么關(guān)系
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
185****8043助教
2021-05-06 17:05
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同學(xué)你好,不頻繁的交易會導(dǎo)致平滑的效果,從而降低風(fēng)險,降低波動率和相關(guān)性,增加自相關(guān)性
