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2021-05-03 17:07老師,請(qǐng)問這里的marginal EE和initial EE是什么?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-03 22:52
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同學(xué)你好,邊際CVA 是指將整個(gè)資產(chǎn)組合拆分成每個(gè)資產(chǎn)對(duì)于CVA 的影響,可以求出單個(gè)資產(chǎn)對(duì)資產(chǎn)組合的貢獻(xiàn)程度。所以marginal ee就是單個(gè)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的敞口,initial ee就是組合的初始敞口。
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追問
所以是不是可以類似于投資組合中單個(gè)資產(chǎn)的頭寸和組合整理的頭寸?非常感謝!
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追答
嗯嗯,可以的。
