藤同學(xué)
2021-05-03 17:36請問 stock price~log-normal 則 return~normal return=ln(Pt/Pt-1)約等于(Pt/Pt-1)-1 本題中給出的volatility是應(yīng)該理解為price的volatility,然后和什么樣的分布是沒有關(guān)系的?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-05-03 23:33
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同學(xué)你好,這道題目確實(shí)是不用管是什么分布,題干問的只是變化一個標(biāo)準(zhǔn)差對應(yīng)的區(qū)間,所以不用管是什么分布,在視頻解析里面老師是有詳細(xì)解釋了的。
