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2021-05-03 18:24老師請(qǐng)問(wèn)incremental VAR增加一個(gè)position D后,是不是會(huì)對(duì)marginal A B C產(chǎn)生影響。
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-07 14:41
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同學(xué)你好,理論上是會(huì)有點(diǎn)變化,主要看你的這個(gè)D是否與ABC有關(guān),有關(guān)的話,會(huì)影響組合的var。那么在求導(dǎo)的過(guò)程中,然會(huì)與原來(lái)的求導(dǎo)值不一樣
