1個(gè)回答
Galina助教
2018-05-02 09:58
該回答已被題主采納
這個(gè)考察的就是convexity adjustment 。
如圖,利率和價(jià)值反向相關(guān)時(shí),futures的價(jià)格小于forward,futures rate大于forward rate。
該回答已被題主采納這個(gè)考察的就是convexity adjustment 。
如圖,利率和價(jià)值反向相關(guān)時(shí),futures的價(jià)格小于forward,futures rate大于forward rate。