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2021-05-03 19:53這題不對啊，long put 為負(fù)，-1再乘以-0.47不就應(yīng)該是正嗎，short put為正，1乘以-0.43應(yīng)該是負(fù)的啊，既然前面longcall用1*0.62，short call,用-1*0.55，那put的兩個符號代入也應(yīng)該保持一致才對啊
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-06 16:02
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同學(xué)你好，第三條delta=-0.470，是說put option的delta是-0.470，整個操作是long 20000份，所以整體delta=20000*（-0.470）
第四條，delta=-0.430，說明put option delta=-0.43，操作是short，所以整個delta=（-10000）*（-0.43）
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回復(fù)Millie：這個不對吧，題目是不是錯了，short put 的Delta應(yīng)該是正值才對
