周同學(xué)
2021-05-03 20:33第二三點(diǎn)是什么意思？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-06 10:36
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同學(xué)你好，這里的意思簡(jiǎn)單來說就是：參數(shù)法相對(duì)比較直接，即直接建立違約概率和敞口之間的簡(jiǎn)單參數(shù)關(guān)系（比如線性回歸等）。一般來說可以有兩種方法，一種是通過假設(shè)情景來調(diào)整或者說檢驗(yàn)他們的相關(guān)關(guān)系或者說通過檢驗(yàn)組合價(jià)值（風(fēng)險(xiǎn)敞口）與交易對(duì)手信用價(jià)差的歷史數(shù)據(jù)找出他們之間的相關(guān)性，并尋找合適的模型來擬合這種相關(guān)性。
如果歷史數(shù)據(jù)表明，組合價(jià)值較高時(shí)，信用利差也高于平均水平，那么就存在錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)。
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