周同學(xué)
2021-05-03 20:47為何upward的CS有最大的CVA
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-06 10:40
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同學(xué)你好,這個(gè)例子,假設(shè)前五年的cs是不變的,或者說假設(shè)前五年的cva不變(也就是這五年不考慮前面說到的折現(xiàn)的影響)。而在五年后,up的后期的PD或者說CS實(shí)際上是比較高的,也就是未來預(yù)期損失估計(jì)是上升的。
