Joey
2018-04-28 20:38Regression Misspecification 其中之一: Using lagged dependant variable as independant variable. AR model 也是 misspecified?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-05-02 09:51
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同學(xué)你好,當(dāng)在回歸分析中使用時(shí)間序列數(shù)據(jù)的時(shí)候,很容易出現(xiàn)序列自相關(guān)的問(wèn)題,在書(shū)上把這類通稱為time-series misspecification. 面對(duì)呈現(xiàn)強(qiáng)烈序列自相關(guān)的數(shù)據(jù),最好的辦法就是改用AR model。
